Template-type: ReDIF-Paper 1.0
Author-Name: Teodosio Pérez Amaral
Author-Email:
 teodosio@ccee.ucm.es
Author-Workplace-Name: Instituto Complutense de Análisis Económico. Universidad Complutense de Madrid.
Title: Contrastes de momentos y de la matriz de información
Abstract: En este trabajo se presentan los principales resultados de la literatura reciente sobre contrastes de momentos (m) y de la matriz de información, Los 
	contrastes de momentos son un marco general para obtener diagnósticos de la especificación de modelos estimados bien por máxima verosimilitud o por el 
	método de momentos. Los contrastes m pueden considerarse, bajo condiciones generales, contrastes de los multiplicadores de lagrange. Una fuente de 
	condiciones de momentos en los que basar la construcción de los diagnósticos ro es la igualdad de la matriz de información. Se ilustra cómo, en el caso de 
	regresión lineal, los contrastes basados en la igualdad de la matriz de información generan diagnósticos tanto conocidos como más novedosos. El 
	comportamiento en muestras finitas de los contrastes es una consideración importante a la hora de su utilización, debiendo elegirse en cada circunstancia 
	la versión más apropiada. Finalmente se señala el gran potencial de la igualdad de la matriz de información para generar baterías de diagnósticos para 
	modelos para los cuales se dispone actualmente de una menor variedad de diagnósticos que para el caso de regresión lineal.
Abstract: This paper presents Ihe main results of the recent literature on moment (m) tests and infonnation matrix tests. The m tests provide a general Cramework 
	for deriving specification diagnostics fur models estimated by maximum IIkelihood or the method of moments. Under general conditions, m tests can be 
	considered LM tests, A souree of moment conditions in which one could base the construction of m tests is the Information matrix equality. It is shown 
	that in the case of linear regression, tests based on the information matrix equality generate a variety of diagnostics, some of them new while others are 
	already familiar. Small sample considerations are important for the practical application of the tests; it is suggested that appropriate choice of the 
	particular test will be an important practical decision. One of the most important implications of this framework is that il can generate batteries of 
	diagnostics for models for which few diagnostics are presently available.
Keywords: Contrastes de momentos; Contrastes de la matriz de información; Inferencia estadística.
Length: 19 pages 
Creation-Date: 1994
Number:
 9401
X-File-Ref: http://america.sim.ucm.es/repec/ucm/ref/doicae9401.txt
File-URL: https://eprints.ucm.es/id/eprint/27871/1/9401.pdf
File-Format: Application/pdf
Handle: RePEc:ucm:doicae:9401