Template-type: ReDIF-Paper 1.0
Author-Name: Rafael Flores de Frutos
Author-Workplace-Name: Instituto Complutense de Análisis Económico. Universidad Complutense Campus de Somosaguas. Madrid.
Title: Sobre la Estimación de Primas por Plazo dentro de la Estructura Temporal de Tipos de Interes
Abstract: En este trabajo se ponen de manifiesto las limitaciones de los procedimientos habituales para estudiar las primas por plazo dentro de la estructura temporal de 
	tipos de interés. Con objeto de superar estas limitaciones, se propone el uso de modelos ARMA multivariantes. También se lleva acabo un análisis empírico de las 
	primas por plazo en el mercado interbancario español.
Abstract: This paper highlights tbe shortcomings of tbe standard procedures to study the term premia in the term structure of interest rates, and proposes a multivariate 
	ARMA framework to deal with this problem. Also it is carried out an empirical analysis of the term premia in the Spanish interbank money market.
Keywords: Estimación de primarias, Tipos de interés.
Length: 15 pages 
Creation-Date: 1993
Number:
 9302
X-File-Ref: http://america.sim.ucm.es/repec/ucm/ref/doicae9302.txt
File-URL: https://eprints.ucm.es/id/eprint/27473/1/9302.pdf
File-Format: Application/pdf
Handle: RePEc:ucm:doicae:9302