Template-type: ReDIF-Paper 1.0
Author-Name: Alfredo García Hiernaux
Author-Email: agarciah@ccee.ucm.es
Author-Workplace-Name: Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II. 
Author-Name: Miguel Jerez
Author-Workplace-Name: Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Economía Cuantitativa
Author-Name: José Casals
Author-Workplace-Name: Universidad Complutense de Madrid, Dpto. de Economía Cuantica
Title: Deteccióon de Raíces Unitarias y Cointegración mediante Métodos de Subespacios
Abstract: En este trabajo se propone un nuevo procedimiento para detectar ra´ıces unitarias
	basado en m´etodos de subespacios. Nuestra propuesta tiene tres aspectos originales
	principales. Primero, la misma metodología puede aplicarse a series individuales o a
	vectores de series temporales. Segundo, utiliza una familia flexible de criterios de información, 
	cuyas funciones de p´erdida pueden adaptarse a las propiedades estadísticas
	de los datos. Finalmente, no requiere especificar un proceso estocástico para las series
	analizadas. Un ejercicio de simulación muestra que el m´etodo tiene buenas propiedades
	en muestras finitas y su aplicaci´on práctica se ilustra mediante el análisis de varias
	series reales.
Keywords: Espacio de los Estados, Métodos de subespacios, Raíces unitarias, Cointegración.
Length: 27 pages 
Creation-Date: 2005
X-File-Ref: http://america.sim.ucm.es/repec/ucm/ref/doicae0503.txt
File-URL: https://eprints.ucm.es/id/eprint/7874/1/0503.pdf
File-Format: Application/pdf
Handle: RePEc:ucm:doicae:0503