Template-type: ReDIF-Paper 1.0
Author-Name: Oscar Bajo Rubio
Author-Workplace-Name: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Complutense de Madrid.
Author-Name: Fernando Fernández Rodríguez
Author-Workplace-Name: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Complutense de Madrid.
Author-Name: Simón Javier Sosvilla Rivero
Author-Workplace-Name: Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II (Economía Cuantitativa). Universidad 
	Complutense de Madrid.
Author-Workplace-Homepage:
 https://www.ucm.es//departamento-de-analisis-economico-y-economia-cuantitativa
Title: Comportamiento caótico en las series del tipo de cambio peseta-dolar
Abstract: En este trabajo se muestran algunos contrastes de la presencia de caos determinista en las series de tipo de 
	cambio peseta-dólar estadounidense, al contado y a futuros a uno y tres meses, con datos diarios 
	correspondientes al período enero 1985 - mayo 1991. La detección de un comportamiento caótico en las series 
	analizadas nos permite, como una derivación del análisis anterior, la realización de predicciones a corto 
	plazo que resultan, en general, superiores a las del modelo de paseo aleatorio.

Keywords: Caos, Peseta-dolar, Peseta, Dolar, Tipos de cambio.

Length: 32 pages 
Creation-Date: 1992 
Number: 92-08
X-File-Ref: http://america.sim.ucm.es/repec/ucm/ref/doctra92-08.txt
File-URL: https://eprints.ucm.es/id/eprint/25876/1/9208.pdf
File-Format: Application/pdf
Handle: RePEc:ucm:doctra:92-08