Template-type: ReDIF-Paper 1.0
Author-Name: Teodosio Pérez Amaral
Author-Workplace-Name: Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II (Economía Cuantitativa). Universidad 
	Complutense de Madrid.
Title: Contrastes M y de la matriz de información dinámica con una aplicación a regresión lineal
Abstract: Este trabajo estudia la relación que hay entre contrastes m de momentos, contrastes de los 
	multiplicadores de Lagrange y contrastes de la matriz de información dinámica. Se obtiene que bajo 
	condiciones generales los contrastes m pueden ser considerados contrastes de los multiplicadores de 
	Lagrange. También se obtienen formas simplificadas de computar los contrastes m y de la matriz de 
	información dinámica bajo diagonalidad por bloques de la matriz de información y/o heteroscedasticidad 
	condicional.
	Los resultados anteriores se aplican al caso de contrastes de la matriz de información dinámica en el 
	modelo de regresión lineal, obteniéndose como casos particulares muchos contrastes ya conocidos, así como 
	otros nuevos.

Keywords: Contrastes m, Contrastes de multiplicadores de Lagrange, Contrastes de la matriz de información dinámica.
Length: 77 pages
Creation-Date: 1989
Number: 89-07  
X-File-Ref: http://america.sim.ucm.es/repec/ucm/ref/doctra89-07.txt	 
File-URL: https://eprints.ucm.es/id/eprint/25248/1/8907.pdf
File-Format: Application/pdf
Handle: RePEc:ucm:doctra:89-07