Template-type: ReDIF-Paper 1.0
Author-Name: Eduardo Ley
Author-Workplace-Name: Department of Economics, Lorch Hall The University ofMichigan Ann Arbor, Ml48109 EE.UU. 
Title: Un modelo ARMA vectorial para índices bursátiles 
Abstract: En este trabajo se investiga las relaciones de dependencia que puedan existir entre índices 
	bursátiles en la Bolsa de Madrid durante el 1985. Se escogieron tres índices: Banca, Eléctricas y 
	"Otras". Este último, referido a acciones pertenecientes a sectores distintos del bancario y 
	eléctrico, es una media ponderada de los índices de Alimentación, Construcción, Inversión, 
	Siderometalúrgicas, Químicas, Comunicaciones y Varios, siendo los pesos utilizados los relativos 
	de estos sectores en el cómputo del Indice General. En la Tabla Al se presentan los componentes 
	de estos tres índices con sus respectivas ponderaciones. Las series estudiadas son series diarias 
	con cinco observaciones semanales. Cuando, por motivo de alguna festividad, faltaba alguna 
	observación, se interpoló linealmente en la serie original de índices bursátiles. Las series así 
	completadas se listan en la Tabla A2 del apéndice.

Keywords: Indices bursátiles.

Length: 37 pages 
Creation-Date: 1987 
Number: 87-06 
X-File-Ref: http://america.sim.ucm.es/repec/ucm/ref/doctra87-06.txt
File-URL: https://eprints.ucm.es/id/eprint/21102/1/8706.pdf
File-Format: Application/pdf
Handle: RePEc:ucm:doctra:87-06