Template-type: ReDIF-Paper 1.0
Author-Name: José Ramón Aragonés González

Author-Workplace-Name: Departamento de Economía Aplicada, Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

Title: ¿Se puede mejorar el tipo de cambio a plazo con un modelo sencillo de predicción? 
Abstract: La hipótesis del mercado eficiente supone que las cotizaciones en cada momento recogen toda la 
	información disponible no siendo posible desarrollar modelos de predicción que permitan obtener de 
	forma sistemática unos rendimientos superiores a los del mercado sin incurrir en un riesgo adicional.
	En este sentido ,varios autores en los últimos años se han centrado, como método de contratación de 
	la eficiencia del mercado de divisas, en la capacidad de predicción del tipo de cambio a plazo en 
	comparación con otros modelos. Si la de estos últimos fuera mayor, entonces habría que reconocer que 
	recogen información no reflejada en la cotización a plazo.

Keywords: Tipo de cambio a plazo

Length: 10 pages 
Creation-Date: 1986
Number: 86-17
X-File-Ref: http://america.sim.ucm.es/repec/ucm/ref/doctra86-17.txt	
File-URL: https://eprints.ucm.es/id/eprint/20958/1/8617.pdf
File-Format: Application/pdf
Handle: RePEc:ucm:doctra:86-17