Template-type: ReDIF-Paper 1.0
Author-Name: Lorenzo Escot Mangas 
Author-Workplace-Name: Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política. Universidad Complutense de Madrid.
Author-Workplace-Homepage: https://www.ucm.es/eapp
Author-Name: Ricardo Gimeno Nogués
Author-Workplace-Name: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Complutense de Madrid. 
Author-Name: Pilar Grau Carles
Author-Workplace-Name: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Complutense de Madrid.
Author-Name: Ruth Mateos de Cabo
Author-Workplace-Name: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Complutense de Madrid.
Author-Name: Elena Olmedo Fernández
Author-Workplace-Name: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Complutense de Madrid.
Title: Consecuencias para la predicción de la existencia de caos utilizando modelos TAR
Abstract: En el presente trabajo se analizan las consecuencias que tiene para la predicción de datos de coyuntura española, en concreto 
	para las importaciones nominales de bienes intermedios, la detección de indicios de comportamiento caótico. Para esta detección 
	se ha utilizado una estimación de un modelo tipo umbral autorregresivo (TAR) y se ha representado gráficamente su diagrama de 
	bifurcación. En concreto, se analizan las diferencias cuando el modelo presenta dinámica caótica y cuando no las presenta tanto	
	en la estimación de los parámetros como en los errores de predicción.
Keywords: Análisis estadístico multivariable.
Length: 35 pages
Creation-Date: 2003
Number: 03-10
X-File-Ref: http://america.sim.ucm.es/repec/ucm/ref/doctra03-10.txt
File-URL: https://eprints.ucm.es/id/eprint/6808/1/0310.pdf
File-Format: Application/pdf
Handle: RePEc:ucm:doctra:03-10